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vwd portfolio manager verbessert und erweitert

Das Portfoliomanagementsystem vwd portfolio manager, die perfekte Portfoliomanagement-Lösung für Private Banking, Wealth Management, Vermögensverwaltungen, unabhängige Vermögensverwalter, Stiftungen und Family Offices, wird kontinuierlich weiter entwickelt. Die aktuelle Version 5.50  wurde nicht nur auf technischer Seite weiter verbessert, sondern erhielt auch eine moderne Architektur und speziell die Asset Allocation stand im Fokus. So wurden Erweiterungen bei der Restriktionsüberwachung, der Pre-Trade-Prüfungen im Rebalancing und im Bereich des Orderbuchs vorgenommen.

Damit unterstützt vwd das im Vermögensmanagement wachsende Bedürfnis, die kundenindividuellen Anlagegrenzen sowohl bei individueller als auch standardisierter Vermögensverwaltung durch vollumfängliche Pre-Trades zu überwachen. Die Auswirkungen auf das Portfolio schon vor der Implementierung geplanter Orders können ebenfalls analysiert werden. Zugleich ist das neue Framework dafür auch eine wichtige Vorbereitung zur bestmöglichen Unterstützung der mit MIFID II zu erwartenden erweiterten Geeignetheitsprüfung.

Asset Allocation und Restriktionen

Im vwd portfolio manager konnte  die Asset Allocation bisher mittels entsprechender Grenzen als Minimum- und Maximum-Wert konfiguriert werden. Diese Grenzen können nun auch asymmetrisch um den definierten Zielwert liegen. Dafür wurden zusätzlich zu den Erfassungsmasken auch die Standardüberwachungslisten im Programm an die neue Logik angepasst.

Zusätzlich zu der schon bestehenden Möglichkeit der Positions-Restriktionsabbildung ist mit der neuen Version ab sofort auch die Darstellung von Quoten-Restriktionen (z. B. maximal 5 % des Emittenten X oder maximal 10 % aus den Ländern Y und Z) möglich.
Darüber hinaus können jetzt alle Restriktionen auch  parametrisiert werden, so dass lediglich noch die Grundtypen per MM-Talk Formel angelegt werden müssen. Die Ausprägungen sind dann als Parameter verfügbar und können auf dem entsprechenden Portfolio hinterlegt werden.

Pre-Trade-Prüfung und -Simulation

Mit der neuen Version können im Rebalancing Prozess sowohl die Asset Allocations als auch alle Formen der Restriktionen vor Übergabe der Orders an das Orderbuch überwacht werden. Dabei werden offene Orders ebenfalls berücksichtigt.

Darüber hinaus können Portfolioauswertungen, welche die Anpassungen aus dem Rebalancing dem aktuellen Portfolio gegenüberstellen, direkt aus der Rebalancing-Oberfläche heraus aufgerufen werden. Für solche Auswertungen und Reports bestehen weitestgehend die gleichen Individualisierungsmöglichkeiten, die bisher schon für Ist-Portfolios verfügbar sind.

Orderbucherweiterungen

In diesem Bereich haben wir die Möglichkeit eines "Order-Transaktionen-Matchings" geschaffen. Offene Orders können durch einen manuellen Aufruf mit vorhandenen Transaktionen ausgeführt werden. Der vwd portfolio manager macht, soweit möglich, Vorschläge, welche Orders zu welchen Transaktionen gehören könnten.

Außerdem kann jetzt auch nach dem Orderstatus und nicht mehr nur nach der Ordersitzung durchsucht werden. Zusätzlich können alle Eigenschaften einer Order als Spalte ein- und ausgeblendet werden. Ebenfalls lassen sich Detailinformationen auf Orders direkt im Orderbuch aufklappen.

Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung.

Kontakt: salesvwdcom